Cilt 7 Sayı 2 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

GÜRCİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ UYGULAMASI

PDF
  • Jemal BERİDZE,
  • Adem ANBAR
Jemal BERİDZE
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Adem ANBAR
Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
DOI: https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1127

Yayınlanmış 2019-06-26

Anahtar Kelimeler

  • Efficiency; Georgian banking sector; Data Envelopment Analysis
  • Etkinlik; Gürcistan bankacılık sektörü; veri zarflama analizi

Nasıl Atıf Yapılır

BERİDZE, J., & ANBAR, A. (2019). GÜRCİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ UYGULAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 1076–1096. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i2.1127

Özet

Bankacılık sektörü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Gürcistan’da da finans piyasalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, 2013–2017 yılları arasında Gürcistan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 15 ticari bankanın etkinliğini Veri Zarflama Analizi yöntemiyle incelemektir. Çalışmada, üç girdi (toplam mevduat, toplam sermaye, toplam giderler) ve üç çıktı (toplam krediler, toplam gelirler, net kâr) değişkenleri kullanılarak, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında girdiye yönelik CCR modeline göre bankaların etkinlik skorları hesaplanmıştır. Çalışmanın bulguları, genel olarak bankaların etkinlik düzeylerinin yüksek olduğunu, beş bankanın analiz döneminin her yılında tam etkinlik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, Gürcistan bankacılık sektöründe etkinliğin 2013-2015 yıllarında bir artma eğilimi gösterdiği, 2016-2017 yıllarında yeniden düşüşe geçtiği görülmüştür. Diğer bir deyişle, ortalama etkinlik skorları açısından, bankaların etkinlik düzeyleri %96,71 ila %84,51 arasında değişirken, 2013 yılından 2015 yılına kadar %12,2 oranında bir artış, 2015 yılından 2017 yılına kadar ise %6,6 oranında düşüş göstermiştir.

PDF

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

  1. Acar Boyacıoğlu, M., Şahin, İ. E. ve Aktaş, R. (2014). “A Comparison of the Financial Efficiencies of Commercial Banks and Participation Banks: The Case of Turkey”, Proceedings of International Academic Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences. https://ideas.repec.org/p/sek/iacpro/0301797.html (Erişim Tarihi: 03 Mart 2018).
  2. Ashton, J. K. (2001) “Cost Efficiency Characteristics of British Retail Banks”, The Service Industries Journal, 21(2), 159-174.
  3. Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 301-326.
  4. Bektaş, H. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi”, Sosyo Ekonomi Dergisi, 1, 277-294.
  5. Budak, H. (2011). “Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110.
  6. Casu, B., Giradone, C. ve Molyneux, P. (2004). “Productivity Change in European Banking: A Comparison of Parametric and Non-parametric Approaches”, Journal of Banking & Finance, 28(10), 2521-2540.
  7. Choo, H., Ahn, O. H. ve Park, D. B. (2018). “Using the Data Envelopment Analysis to Measure and Benchmark the Efficiency of Small-scale Tourism Farms in South Korea.”, Journal of Rural & Community Development, 13(2), 1-15.
  8. Çakır, S. ve Perçin, S. (2012). “Kamu Şeker Fabrikalarında Etkinlik Ölçümü: VZA – Malmquist TFV Uygulaması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 49-63.
  9. Çelik, Ş., Öncü, E. ve Yenice, S. (2018). “Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1), 156-171.
  10. Çelik, T. (2016). “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-12.
  11. Ersoy, N. (2018). “Banka Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(2), 478-487.
  12. Grmanova, E. ve Ivanova, E. (2018). “Efficiency of Banks in Slovakia: Measuring by DEA Models”, Journal of International Studies, 11(1), 257-272.
  13. Havrylchyk, O. (2006). “Efficiency of the Polish Banking Industry: Foreign versus Domestic Banks”, Journal of Banking & Finance, 30, 1975–1996.
  14. Hoque, R. ve Rahyan, I. (2012). “Data Envelopment Analysis of Banking Sector in Bangladesh”, Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 5 (5), 17-22.
  15. International Monetary Fund (IMF). “Data- All Countries Latest Available Data (FSI)”, https://data.imf.org/regular.aspx?key=61404589 (3 Şubat 2019).
  16. International Monetary Fund, (2017). “Global Financial Stability Report. Other Titles: GFSR | World Economic and Financial Survey”, Joint Bank-Fund Library, https://rowman.com/ISBN/9781484308394/Global-Financial-Stability-Report-October-2017-Is-Growth-at-Risk (Erişim Tarihi: 25 Mart 2019).
  17. Işık, Ö. (2018), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Ticari Bankalardan Kanıtlar”, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 75-100.
  18. Jimboren, R. ve Brack, E. (2010). “The Cost-Efficiency of French Banks”, MPRA Paper, University Library of Munich, Germany, 14(6), 1-25.
  19. Karas, A., Schoors, K. ve Weill, L. (2010). “Are Private Banks More Efficient than Public Banks? Evidence from Russia”, Economics of Transition, 18(1), 209–244.
  20. Kayalıdere, K ve Kargın, S. (2004). “Çimento ve Tekstil Sektörlerinde Etkinlik Çalışması ve Veri Zarflama Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 196-219.
  21. Kecek, G. (2010). Veri Zarflama Analizi: Teori ve Uygulama Örneği, Ankara: Siyasal Yayın-Dağıtım.
  22. Kumar, N. ve Singh, A. (2014). “Efficiency Analysis of Banks Using DEA: A Review”, International Journal of Advance Research and Innovation, 1, 120-126.
  23. Küçükaksoy, İ. ve Önal, S. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi: 2004-2011 Yılları Uygulaması”, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 18, 56-80.
  24. Kyriaki, S. (2017). “Efficiency: Concepts, Empirical Investigation and Applications in Greek Hospitals”, Hellenic Journal of Nursing Science (HJNS), 3(2), 43-48.
  25. Lee, Y. J., Joo, S. J. ve Park, H. G. (2017). “An Application of Data Envelopment Analysis for Korean Banks with Negative Data”, Benchmarking: An International Journal, 24(4), 1052-1064.
  26. Mihaylova-Borisova, G. I. (2014). “Bank Efficiency in Bulgaria in the Period 2007-2013: Application of Parametric Method Stochastic Frontier Analysis (SFA)”, Dialogue, 4, 12-20.
  27. National Bank of Georgia, (2019). “Financial Sector Review Analytical Tables and Charts January”, Tiflis: National Bank of Georgia, s. 1-25.
  28. National Bank Of Georgia, https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2&lng=eng (Erişim Tarihi: 07 Kasım 2018).
  29. Naumovska, E. ve Cvetkoska, V. (2015). “Efficiency of the Macedonian Banking Sector”, Yugoslav Journal of Operations Research, 26(3), 317-329.
  30. Nitoi, M. (2009). “Efficiency in the Romanian Banking System: An Application of Data Envelopment Analysis”, Romanian Journal of Economics, 292(38), 162-76.
  31. Ouattara, W. (2012). “Economic Efficiency Analysis in Côte d’Ivoire”, American Journal of Economics, 2(3), 37-46.
  32. Öksüzkaya, M. ve Atan, M. (2017). “Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18, 355-378.
  33. Öksüzkaya, M., Atan, M. ve Atan, S. (2018). “Türkiye Bankacılık Sektöründe İl Bazında Mevduat ve Kredi Etkinliği”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(2), 343-374.
  34. Öncü E., Yenice S. ve Çelik Ş. (2018). “Türkiye'Deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”, Journal of Business Research- Turk, 10(1), 156-171.
  35. Öner, M. ve Demirel Arıcı, N. (2018). “Türk Bankacılık Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik Analizi: 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, 106, 18-36.
  36. Özdemir, A. ve Demireli, E. (2013). “Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi İle Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 215-238.
  37. Özden, A. (2010). “Günümüzde Etkinlik Kavramı ve Ölçüm Metotları”, 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, 740-747.
  38. Özden, Ü. (2012). “Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi”, Istanbul Business Research, 37(2), 167-185.
  39. Özel, N. G., Şahin, İ. E. ve Göral, R. (2017). “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Verimlilik Analizinin Veri Zarflama Yöntemi ile İncelenmesi: 2013-2015 Dönemi Uygulaması”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(30.Yıl Özel Sayısı), 85-100.
  40. Pastor, J. M., Perez, F. ve Quesada, J. (1997). “Efficiency Analysis in Banking Firms: An International Comparison”, European Journal of Operational Research, 98(2), 395-407.
  41. Rabar, D. (2017). “An Overview pf Data Envelopment Analysis Application in Studies on the Socio-Economic Performance of OECD Countries”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1770-1784.
  42. Sarı, Z. (2015). “Veri Zarflama Analizi ve Bir Uygulama”, Hacettepe Üniversitesi, Yayılanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  43. Shahid, H. vd., (2010). “Efficiencies Comparison of Islamic and Conventional Banks of Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, (49), 24-42.
  44. Torun, N. K. ve Özdemir, A. (2015). “Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(33), 129-142.
  45. Ural, M. (1999). “Bankacılık Sisteminde Verimlilik”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 142, 147-157.
  46. Weill, L. (2004). “Measuring Cost Efficiency in European Banking: A Comparison of Frontier Techniques”, Journal of Productivity Analysis, 21(2), 133-152.
  47. Yannick, G. Z. S., Hongzhong, Z. ve Thierry, B. (2016). “Technical Efficiency Assessment Using Data Envelopment Analysis: An Application to the Banking Sector of Côte D’Ivoire”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, C. 235, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 28-30 October 2016, Antalya, Turkey (2016), ss. 198-207, doi:10.1016/j.sbspro.2016.11.015.
  48. Yousef, M. H. ve Tamer, M. S. (2013). “Efficiency Analysis of UAE Banks Using Data Envelopment Analysis”, Journal of Economic and Administrative Sciences, 29(1), 4-20
  49. Yükçü, S. ve Atağan, G. (2010). “Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklık”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 1-13.
  50. ბარბაქაძე, ხ. (2008). საბანკო საქმიანობის რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში, თბილისი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. (Barbakadze, K. (2008). “Gürcistan’da Bankacılık Faaliyetlerinin Düzenlemesinin Güncel Konuları”, Gürcistan Parlamentonun Ulusal Kütüphanesi) http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.2&d=HASHf556b9ce00fb24a2b8b577 (Erişim Tarihi: 25 Eylül 2018)
  51. თვალჭრელიძე, ა., სილაგაძე, ა., ქეშელაშვილი, გ., გეგია, დ. (2011), საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, თბილისი: გამომცემლობა „ნეკერი“. (Tvalchrelidze A., Silagadze A., Keshelashvili G., Gegia D. (2011). Gürcistan’ın Sosyal-Ekonomik Kalkınma Programı, Tiflis: Yayınevi “Nekeri”). http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0ekonomik--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-10&a=d&c=ekonomik&cl=CL1.2&d=HASH611428d35ab6e96ac30284.8.2.4 (Erişim Tarihi: 15 Kasım 2018).
  52. კაკულია, ე. (2014). „საქართველოს თანამედროვე საბანკო სისტემის ფორმირება-განვითარების არსებული მდგომარეობა“, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი - თსუ, გრ. 1-14, DOI: 10.13140/RG.2.2.29364.86404. (Kakulia E. (2014). “Gürcistan’ın Modern Bankacılık Sisteminin Gelişiminin Mevcut Durumu”, TUÜ Paata Gugushvili Ekonomi Enstitüsü Bilimsel Eserleri Koleksiyonu, 1-5, https://www.researchgate.net/publication/316861533_sakartvelos_tanamedrove_sabanko_sistemis_pormireba-ganvitarebis_arsebuli_mdgomareoba (Erişim Tarihi: 23 Kasım 2018).
  53. კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ. (2014). თანამედროვე საბანკო საქმე: ტეორია და პრაქტიკა, თბილისი: დაიბეჭდა შ.პ.ს სეზანში. (Kovzanadze, I. ve Kontridze, G. (2014). Modern Bankacılık: Teori ve Pratik, Tiflis: Eczanne).https://evergreen.tsu.ge/eg/opac/record/56611 (Erişim Tarihi: 23 Kasım 2018).
  54. მოსიაშვილი, მ., ლომიძე, ფ, კოკსაძე, ფ. (2009), საბანკო საქმე: ლეკციების კურსი, თბილისი: გამომცემლობა დანი. (Mosiashvili M., Lomidze F., Kokoszadze F. (2009). Bankacılık: Ders Anlatımı, Tiflis: Yayınevi Dani). http://www.dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/6427 (Erişim Tarihi: 18 Eylül 2018).
  55. რესურს ცენტრი. (2008), მიკრო კვლევები, გვ. 1-261. 2008. (Kaynak Merkezi, (2008). Mikro Araştırmalar, ss. 1-261). http://www.economists.ge/ka/activities/publications/45-mikro-kvlevebi-2008 (Erişim Tarihi: 25 Kasım 2018).
  56. საქართველოს ეროვნული ბანკი, (2006), საქართველოს საბანკო სისტემის განვითარების სტრატეგია 2006-2009 წლებისათვის, თბილისი: გამომცემოლობა საქართველოს ეროვნული ბანკი. (Gürcistan Ulusal Bankası, (2006). “Gürcistan’ın 2006-2009 yılları için Bankacılık Sistemi Geliştirme Stratejisi”, Tiflis: Gürcistan Ulusal Bankası). https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/thematicpublications/nbg7.9nbgstrategygeo.pdf (Erişim Tarihi: 15 Kasım 2018).
  57. ჯინჭარაძე, ბ. (2018). „როგორია სტაბილურად მზარდი საბანკო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში“, BFM.GE, 19.04.2018, (ხელმისაწვდომია: 19.04.2018). (Jincharadze, B. (2018). “Ekonomik Büyümede İstikrarlı Büyüyen Bankacılık Sektörünün Rolü Nasıldır”, Tiflis: BFM.GE, http://bfm.ge/rogoria-stabilurad-mzardi-sabanko-seqtoris-roli-ekonomikur-zrdashi/ (Erişim Tarihi: 20 Mart 2019).